PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

Популярные сравнения:
^XCMP с AAPL ^XCMP с ^SP500TR ^XCMP с SPY ^XCMP с ^NQROBO ^XCMP с QQQ ^XCMP с ZSP.TO ^XCMP с CIFR ^XCMP с VOO ^XCMP с ^NDX ^XCMP с ADP
Популярные сравнения:
^XCMP с AAPL ^XCMP с ^SP500TR ^XCMP с SPY ^XCMP с ^NQROBO ^XCMP с QQQ ^XCMP с ZSP.TO ^XCMP с CIFR ^XCMP с VOO ^XCMP с ^NDX ^XCMP с ADP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) показал доход в -2.71% с начала года и 11.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XCMP составила 15.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.

^XCMP

С начала года

-2.71%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-1.06%

1 год

11.51%

3 года

19.43%

5 лет

15.85%

10 лет

15.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XCMP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.66%-3.91%-8.14%0.88%7.48%-2.71%
20241.04%6.22%1.85%-4.38%6.98%6.03%-0.73%0.74%2.76%-0.49%6.29%0.55%29.57%
202310.72%-1.01%6.78%0.07%5.93%6.65%4.08%-2.05%-5.77%-2.76%10.83%5.58%44.64%
2022-8.96%-3.35%3.48%-13.24%-1.93%-8.65%12.39%-4.53%-10.44%3.94%4.51%-8.67%-32.54%
20211.44%1.01%0.48%5.43%-1.44%5.55%1.19%4.08%-5.27%7.29%0.33%0.74%22.18%
20202.03%-6.27%-10.03%15.49%6.89%6.07%6.85%9.70%-5.10%-2.26%11.91%5.71%44.92%
20199.79%3.60%2.70%4.77%-7.79%7.51%2.15%-2.46%0.54%3.71%4.64%3.63%36.69%
20187.40%-1.74%-2.79%0.08%5.50%0.98%2.19%5.85%-0.70%-9.16%0.49%-9.40%-2.84%
20174.35%3.91%1.57%2.35%2.67%-0.87%3.42%1.43%1.11%3.61%2.34%0.48%29.64%
2016-7.82%-1.03%6.94%-1.89%3.83%-2.06%6.65%1.18%1.96%-2.27%2.80%1.19%8.87%
2015-2.08%7.25%-1.17%0.86%2.76%-1.56%2.88%-6.70%-3.20%9.44%1.28%-1.91%6.96%
2014-3.07%-1.96%3.30%3.99%-0.82%4.99%-1.82%3.09%3.66%-1.09%10.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^XCMP составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NASDAQ Composite Total Return Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

NASDAQ Composite Total Return Index показал максимальную просадку в 35.83%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.

Текущая просадка NASDAQ Composite Total Return Index составляет 6.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.83%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.2798 февр. 2024 г.556
-30.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-24.16%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-23.37%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.159
-17.65%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11628 июл. 2016 г.259
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...